2023年1月17日星期二

AI程式交易的恐怖情節

上篇文章提到對AI程式交易的一些睇法,指AI程式要奏效,本身的設計投資邏輯也很重要。另外,曾經有網友分享,原來坊間有AI程式出售,聲稱能讓散戶可以擁有自動賺錢機器。這類程式存在不少風險,這裡討論一下。


曾有網友留言:「近期有朋友跟我說AI程式投資真能賺,他用了6萬元買下程式後,過了一星期就賺了1000元,這樣推算,一年52個星期就能賺到5.2萬元,每年回報約100%。」

這件事本身有點奇怪,試用這個角度看待,任何人付出6萬元買下一套AI程式,讓它自動運作,就能每星期穩賺1000元(未知本金多少,可能10萬元吧),一年能賺5.2萬元。如此情況,若投資者放大本金將會如何呢?例如本金100萬元?1000萬元?1億元?

試想想,若這類AI程式真的可行的話,哪間投行不想要呢?哪個富豪不想要呢?一副自動賺錢機器只需6萬元,比起置業的首期都還要少,發達似乎不太難呢。說到這裡,是否跟過去不少「自動產生收入系統」的概念差不多呢?夾公仔機?掘礦機?倫敦金?甚至乎,一些數千數萬元的派冧巴投資課程,它們的概念也是「付點錢就能發達」,不是嗎?

收割時份?

不勞而獲的幻想未算大問題,這類AI程式還有一些更恐怖、更陰謀論的情節。試想,散戶們先被推介買下這類程式,起初應該能賺錢的。於是,散戶見AI程式奏效,自然會越買越大。加上這類產品有推手、有口諀,自然很快會一傳十、十傳百,當交易量到一定金額之後,它就漸漸失靈。

有幾個失靈的可能,第一個是AI程式設計追不上市場變化,有機會需要你不停付款更新,當初的6萬元只是第一注,陸續還有很多個6萬元。按道理AI應能自我學習,不需要不斷更新的,但坊間所買到的,內裡寫了甚麼,誰知曉。

另一個可能是這類AI程式漸漸變了市場上一班「能被捉路的操盤者」,大戶開始針對市場上市佔率比較高的一些AI程式產品作針對性的操作,有如大戶經常令牛熊證打靶。當然,AI理應很會分析的,但坊間所買到的,內裡寫了甚麼,誰知曉。

最可怕的是程式設計者其實以程式作為收割工具,讓他們能收集用戶的資金,若這些程式有後門,當你運用程式時,設計者大可跟你對賭,你可能會被動地不斷高買低賣他們的貨。仍是這句,坊間所買到的,內裡寫了甚麼,誰知曉。

陰謀論當然可怕,只不過若散戶對所購入的程式背後邏輯一無所知,只管把血汗錢放進就希望有回報,甚至希望發達,這跟往日的一眾「自動收入系統」騙案苦主並無大分別。

文章連結:經濟通

推介影片:https://youtu.be/1EsZW5IKdSA


16 則留言:

  1. 同挖礦機的道理差不多。

    回覆刪除
  2. 如果以陰謀論計算,坊間所有AI軟件(Free or Not Free)都不適宜使用,BOC有個叫PickAStock,計分制選股參考一下都可以,如果仍然不放心,可以用MetaStock自定選股原則了。

    回覆刪除
    回覆
    1. 其實呢啲"自動賺錢機器"都有啲鬼

      刪除
  3. 自從聽完投資樹窿,都想討論下AI,不過忙忙下都唔記得左。
    對好多非programming範疇的人,都會混淆AI同Algo。大部份人話寫程式交易的,其實都係指Algo (其實係algoriam的簡稱), 即只係一個普通program, 固定algoriam(固定計算方法,參數), 俾同一input, 永遠只會得出同一output,而相對地,一般人都唔難學識編寫。例如簡單到移動平均線黃金交叉就買入,死亡交叉就賣出等。

    至於AI (artificial intelligence), 就複雜得多,除左本身program coding, 仲牽涉machine learning, 隨著大量的sample data輸入作training, 裏面的parameter會不斷自己改變,高階的仲會自動expand source code, 會對同一input產生不同output。AI都分唔同類型,最為人熟悉的Neural Networks (可以有不同scale),裏面的node(節點),就係會根據不同程度的training, 改變本身value (state)。廢事講太多,我自己都唔多記得。我20年前大學FYI就係做AI CCTV中人像識別,當中牽涉好多複雜的數學計算,當然比起今日的AI已簡單好多。

    以一個“判斷男人靚唔靚仔”的程式做例子:
    Algo:一早輸入晒特定data 或database。俾止凡張相佢睇,佢話靚仔,問佢1000次都會話靚仔,除非人手改動左coding 或database data。
    AI: 俾止凡張相佢睇,佢話樣衰。其後俾1萬張不同男人相佢睇, 教佢咩係靚仔咩係樣衰後,再俾止凡張相佢睇,佢會話靚仔。當中無人改過program code同database, 係程式根據training sample後自己改變。

    一個能夠係投資巿場上用得到的AI,要分晰到每日千變萬化的巿場訊息同圖表,我相信絶對唔係一般10幾個programmer座埋一齊就寫到出來,更加無可能用5位數字就買到返來。世界各大科技巨企,都投資左數以百億美金計的金錢去AI,如Google LaMDA, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft AZURE....etc.

    所以,講到程式交易,9成都係指Algo trade。而止凡兄講左個重點,就係自己寫一個work的Algo trade,本身都要有一套work的投資系統先做到。世上無一個algo program係能夠應用係不同有況(除非你本身好識得根據不同巿況改parameter,例如今日用50天線,下次改68天線)。

    回覆刪除
    回覆
    1. 多謝補充, allen兄好似都有搞programme trading咁喎

      刪除
    2. 都叫做有認真研究過咁,但最後發現唔係單純識coding 同投資技術就夠,如你所講自己本身要有個好清晰而又work的交易策略。雖然網上好多有心又有料的人share(多數係鬼佬), 但始終都係人地的方法,你無佢的經驗,智識同心理質素,都係會時work時唔work。所以最後都放埋左一邊,先學好投資智識先。

      而algo trade要留意一個最大風險,就係唔可以有一個condition會令你輸大錢(黑天鵝事件,令程式以為巿場低買幫你狂入貨)。例如早1,2年前網絡應好興講用程式自動炒賣加密貨幣,的確係唔少人贏到錢。但到luna, FTX爆煲呢d黑天鵝事件後,都已無乜再聽人講。

      刪除
  4. 低門檻/近乎無門檻
    一係利潤極低
    二係高風險,不自知

    回覆刪除
    回覆
    1. 邊有咁大隻蛤乸随街跳

      刪除
  5. katherine21.1.23

    古語有云: 貪字得個貧。

    回覆刪除
  6. 恭賀止凡兄兔年農曆新年闔府:
    心想事成
    財源廣進
    健康快樂

    回覆刪除
    回覆
    1. 多謝ch兄, 大家最緊要身體健康

      刪除
  7. 匿名22.1.23

    年初一的兔年,祝止凡兄及家人,財源廣進,心想事成,身體健康,再出新書,止凡飯局再現,恭喜發財。自己友

    回覆刪除
    回覆
    1. 多謝自己友, 我都係果句, 最緊要身體健康

      刪除

熱門文章